Професійне обладнання для клінік та салонів краси

Алгоритмическая торговля

ГоловнаБлог — Алгоритмическая торговля

Алготрейдинг зародился в конце прошлого века, в 80-х годах. Это способ исполнения масштабной заявки путем ее разделения на мелкие задачи, которые выполняются постепенно. Для этого процесса созданы алгоритмы, инструкции, по которым ведется это разделения, определяются условия выполнения заявок и ведется непосредственное выполнение задач. Цель: снизить стоимость исполнения крупной заявки на рынке.

Алготрейдинг простыми словами

Суть этого процесса заключается в автоматизации работы трейлера. Отсюда снижается время анализа биржевой информации и расчета математических моделей для выполнения сделки. Также важный момент: в операциях отсутствует человеческий фактор, который может свести прибыль до минимума из-за эмоций, домыслов или настроения.

История алгоритмической торговли

Она появилась в 1998 году, когда Комиссия по ценным бумагам, SEC, приняла использование электронных площадок. Уже в 2000-х автоматические сделки производились с неимоверной для того времени скоростью — до 10 секунд. Хотя роботов на американском рынке было меньше 10%.

В 2009 сделка проходила да доли микросекунд, а процент робототехники возрос на 50%. С 2012 года начались неполадки в работе систем, поэтому компании несли убытки. Из-за этого количество сделок значительно упало.

Сегодня алгоритмическая торговля популярна и используется повсеместно. Инвестиционные банки внедряют в свои системы алготрейдинг, тем самым повышая эффективность и качество работы.

Виды используемых алгоритмов

Что такое алгоритм? Это набор заданий для выполнения конкретного действия. Алгоритмы на рынке выполняет компьютер. Задача человека — внести необходимые данные для обработки машиной.

Есть несколько целевых типов алготрейдинга:

  • Автоматическое хеджирование. Эта стратегия позволяет свести риски к нулю. Принцип работы: генерация правил для совершения выгодной сделки.
  • Статистическая стратегия. Базируется на поиске торговых возможностей при помощи анализирования статистики временных рядов.
  • Алгоритмическая стратегия исполнения. Выполняется ряд задач, которые открывают и закрывают ордеры.
  • Прямой доступ к ликвидности. С его помощью можно добиться наиболее высокой скорости доступа к рынку. Также снижаются затраты на получение доступа к терминалам для алгоритмической торговли.
  • Высокочастотный алготрейдинг. Позволяет открывать ордеры с высокой частотой. Сделка проходит за доли миллисекунд. Его недостаток: возможные риски.

Возможные риски

Алготрейдинг — это всегда риск. Случаются программные или аппаратные погрешности, которые приводят к «переисполнению» заявки. Алгоритм может послать заявку по иной цене, в другое время или провести по другой бумаге. Например, в 2012 году на бирже в Нью-Йорке алгоритм выставил заявку на покупку 3,5 млрд $ и продажу 3,15 млрд $. Чистый убыток компании — около 500 млн долларов. Компания обанкротилась.

Наученные на таких ошибках, компании запускают дополнительные схемы, которые позволяют мгновенно отключить систему и прекратить работу алгоритма.

18.09.2020
Алгоритмическая торговля
phone chat
close
phone
chat
×







    ×







      ×
      Название:
      Цена:
      Мощность:
      Цвет:


        Виберіть спосіб доставки:
        Самовивіз (Київ, вул. Дніпровська набережна 19а)Нова поштаДоставка за адресою





        Оберіть спосіб оплати:
        Готівкою при отриманніОплата на банківський рахунокОплата на картку ФОП